멋진 선물 거래 전략
멋진 선물 거래 전략
n 인덱스 미래는 주식 미래와 유사한 파생 상품이며, 그 가치는 기초적인 가치, 이 경우에는 S & P CNX Nifty 또는 BSE Sensex와 같은 지수에 따라 다릅니다.
인덱스 선물 거래를 통해 투자자는 인덱스를 구성하는 주식 바구니를 각각의 가중치로 매매합니다.
주가 지수 선물은 계약 수와 관련하여 거래됩니다. 각 계약은 고정 된 가치의 지수를 매매하는 것입니다. 계약의 가치는 로트 크기에 색인 값을 곱한 것입니다.
멋진 선물에 대해서.
Nifty futures는 S & P CNX Nifty 인덱스가있는 인덱스 선물입니다. 인도에서는 2000 년 NSE (National Stock Exchange)에서 지수 선물 거래가 시작되었습니다.
Nifty 선물 계약의 경우 허용되는 로트 크기는 50이며 50의 배수입니다. 다른 선물 계약과 마찬가지로 Nifty 선물 계약도 3 개월 간의 거래주기를 갖습니다 (월간, 다음 달 및 먼 월).
가까운 달 계약 만료 후, 다음 거래일에 3 개월 기간의 새로운 계약이 도입 될 것입니다. 투자자는 자신의 계좌에 한계 금액을 넣어 멋진 선물을 거래 할 수 있습니다. 이 마진은 계약 금액의 백분율입니다. 일반적으로 약 10-12 %입니다.
NEXT를 클릭하여 왜 그들을 위해 가야하는지 읽으십시오. . .
너는 그들을 위해 가야합니까?
헷징. 간단한 용어로, 헤징은 손실을 제한하는 데 도움이되는 전략입니다. 주식에 대한 노출은 지수에 노출되는 것과 같습니다. 이것은 대부분의 주식이 시장에 동행하기 때문입니다. 인덱스 선물에 대한 익스포저는 이러한 위험을 회피하는 데 도움이됩니다.
투기 적 이득. 미래 시장 움직임에 대해 확신이 있다면 인덱스 선물을 통해 이익을 창출 할 수 있습니다. 당신이 시장에서 낙관적 인 경우, 지수 선물을 사십시오. 곰곰이라면, 인덱스 선물을 팔아야한다.
어떻게 작동합니까? 특정 인덱스 값으로 Nifty 선물 계약을 체결합니다. 계약 만료시, 투자자의 이익은 만료시 지수 수준과 구매시 선물 계약에 명시된 수준의 차이가됩니다.
단기 주식, 긴 지수 선물. 주식을 팔 때가 있지만 시장에 상승 여력이있어 잠재적 인 이익을 잃게됩니다. 지수 선물은 이러한 위험을 완화하는 데 도움이됩니다. 재고가 부족할 때 지수 선물을 사면 잠재적 이익 손실을 최소화 할 수 있습니다.
주식 포트폴리오, 단기 지수 선물. 포트폴리오를 소유하고 시장 상황에 대해 불편한 경우가 있습니다. 인덱스 선물을 팔아이 위험을 헤지 할 수 있습니다. 이 개념은 모든 포트폴리오가 지수에 노출되어 있으며 위험이 지수의 변동에 의해 설명된다는 사실에 따라 결정됩니다.
예제를 사용하여 전략을 얻으려면 NEXT를 클릭하십시오. . .
긴 주식, 짧은 지수 선물.
주당 1000 달러의 가격으로 릴 라이언스 인더스트리 즈 (Reliance Industries)의 500 주를 오랫동안 소유하고 있습니다. spot Nifty는 5,000에 있습니다. Nifty futures는 5,020입니다.
시장 침체에서 귀하의 Rs 5 lakh (Rs 500,000) 지위를 보호하려면 100 가지의 멋진 선물을 판매해야합니다. 만기일을 가정 할 때, 현물 / 선물 Nifty는 4,750 (5 % 하락)입니다. 양쪽 포지션을 마감하면 2,000 루피를 얻게됩니다.
릴 라이언스 산업에서의 귀하의 지위는 25,000 루피 하락했으며 짧은 니프티는 27,000 루피 (즉, 100 x (5,020-4,750) 루피)를 얻었을 것입니다.
단기 주식, 긴 인덱스 선물.
Infosys Technologies의 주식 400 주를 주당 2,500 루피 가격으로 가정하십시오. spot Nifty는 5,000에 있습니다. Nifty futures는 5,050입니다.
Rs 10 lakh (100 만 루피) 포지션을 시장 상승에서 보호하려면 200 Nifty 선물을 사야합니다. 만기가되면, 현물 / 선물 Nifty가 5,250 (5 % 상승)에 있고, 양쪽 포지션을 닫을 때, 당신은 아무것도 잃지 않습니다.
인포시스에서의 귀하의 지위는 50,000 루피의 손실을 가져오고, 짧은 니프티는 50,000 루피 (즉, 200x (5,250-5000) 루피)를 얻게됩니다.
포트폴리오 위험을 헤지합니다.
Nifty 지점이 5,000이고 3 개월 Nifty 선물이 5,015 지점이라고 가정합니다. 시장 하락에서 Rs 5 lakh (Rs 500,000)의 포트폴리오를 보호하려면 12 월 100 일 Nifty 선물을 매각해야합니다.
멋진 선물 거래 전략
안녕하세요 동료 거래자,
SMA Advisory에 오신 것을 환영합니다. Nifty Futures and Option을 거래하는 것이 오늘날의 경제에서 가장 큰 기회 중 하나이며, 경험이 얼마나되는지 또는 거래 계좌가 얼마나 작은 지에 관계없이 일관된 수입을 창출하는 이유를 여러분과 공유하고 싶습니다. 간단한 전략을 사용하여 5 ~ 10 %의 일관된 수입을내는 방법을 보여 드리고자합니다.
흥미롭지 않습니다.
한 달 안에 100-150 %의 수익을 요구하는 많은 기관 및 팁 제공 업체가 있습니다. 그런데 왜 판매하고 있습니까? 그들은 1 년에 10 번 부를 수 있습니다. 전략 / 팁 판매를 위해 학생 / 고객을 찾을 필요가 없습니다. 무엇을 기다리고 계십니까? 말과 입에서 직접 지식을 얻으십시오.
소중한 친구들, SMA 자문에서 얻게 될 지식이 거래 인식을 변화시킬 것이라고 확신 할 수 있습니다. 둘째, SMA의 교수진은 지난 10-15 년 동안 전문 상인입니다. 우리의 임무는 모든 인도인을 주식 시장에 대한 지식으로 인식하고 인도와 인도인을 부유하게 만드는 것입니다. 이것은 시장 점유율이 도박이 아니라는 점을 인식하는 것입니다. 이익을 얻는 것은 일종의 사업입니다.
NIFTY FUTURES에 대한 INTRADAY 무역 전략 (only)
주식 또는 선물에 대한 평일 전략 (KISS의 터치) (거래 설정 스레드가 아님)
당일 거래 전략.
TaiChi 가격 행동 - 일중 거래 전략.
일중 거래 초보자 전략.
멋진 옵션 - 일중 거래 전략.
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Supertrend를 기반으로 한 멋진 게임 체인저 전략.
아래에서 언급 한 전략은 최대 80 %의 수트 트렌드의 적중률을 최적화 할 수 있습니다.
이것은 다음을 결합한 전략입니다.
표시로 Supertrend Nifty 거래 델타 중립 옵션 전략.
수퍼 트렌드 (Supertrend)는 5 분 시간대에 약 40-45 %의 적중률을 보이는 추세 추적 지표입니다. 이는 수퍼 트렌드에 근거하여 취해진 100 개의 거래 (long + short) 중 약 45 %가 목표에 도달하고 55 %에서 stoploss가 제거된다는 것을 의미합니다. 이 히트 비율에서도 트렌드 추세를 사용하기 때문에 수퍼 트렌드가 분명합니다. 목표가 명중 할 때 이익은 크고 stoploss가 명중 할 경우 손실은 적습니다. 따라서 우리가 작은 손실보다 더 많은 수의 큰 이익을 얻는다면 평균적으로 전체 포트폴리오는 일정 기간 동안 이익을 얻을 것입니다.
지금 우리가 거래 시스템을 만들 수 있다면 상상할 수 있습니다. 여기서 수익을 창출하는 거래를 포착하고 손실을 만드는 거래를 없앨 수 있습니다. 그것은 무적의 시스템 일 것입니다. 손실 거래를 100 % 줄이는 것은 불가능하지만, 이 거래 전략을 사용하면 최소한 60-70 %의 전략을 만드는 손실을 최소화 할 수 있습니다. 손실에 대한 평균 60-70 %의 제거는 평균 80 %의 적중률을 차지합니다.
이 거래 시스템은 옵션의 파격 가격이 다르거 나 계약 기간이 먼 계약에서도 유동성이 좋기 때문에 완벽하게 작동합니다.
거래 시스템.
모든 구매 신호는 당월 계약을 체결해야합니다. 모든 매도 신호는 다음 달 계약에서 실행되어야합니다. 모든 옵션 판매는 당월에 완료되어야합니다. 단일 로트의 첫 거래와 스케일 업 전에 시스템을 마스터하십시오.
수퍼 트렌드가 구매 신호를 줄 때 한 덩어리 (당월)를 구입하십시오.
수퍼 트렌드가 매도 신호를 내면 한 달에 판매하십시오 (다음 달).
출구 (이익이있는 경우)
이익을 창출하는 자리를 스퀘어하십시오.
출구 (분실시)
nifty 및 stoploss 히트가 길면 오히려 포지션을 제곱하지 마시고 멋진 옵션을 사용하여 델타 중립으로 만드십시오.
예 : 당신은 8741의 stoploss 히트에서 길고, 긴 포지션을 유지하고 51에서 8800 CE의 3 로트를 판매합니다. 어떻게 작동합니까, 1 lot alifty의 델타는 1이며 1 lot nifty 8800 CE의 델타는 1입니다. 0.37 (오늘날의 가치), 그래서 우리는 1 delta long in nifty와 1.11 delta short in call. 이것을 실행 한 후에 우리는이 위치에서 델타 중립을 유지하며 시간이 지남에 따라이 델타 중립 위치는 수익이 될 것이고 손실을 감수하지 않고 전체 위치를 제곱 할 수 있습니다.
nifty 및 stoploss 히트가 부족한 경우 위치를 제곱하지 말고 멋진 옵션을 사용하여 델타를 중립으로 만듭니다.
예 : 8797 및 8800의 stoploss 히트에서 멋진 순간이 짧고, 짧은 위치를 잡고 8700 PE의 3 로트를 58에서 판매합니다. 이 방법이 작동하면 1 로트의 델타는 1이고 1 로트의 델타는 8700 PE 0.43 (오늘날의 가치)이므로, 우리는 1 델타가 짧고 풋이 1.29 델타입니다. 이것을 실행 한 후에 우리는 델타 중립 위치에 있으며 시간이 지남에 따라이 델타 중립 위치는 수익이 될 것이고 손실을 감수하면서 전체 위치를 제곱 할 수 있습니다.
위의 전략을 사용하면 최대 75-80 %의 수퍼 트레이드 비율을 차지할 수 있습니다. 이것은 Nifty에 대해서만 시도되고 테스트되었습니다. 친절하게 먼저 거대한 포지션을 차지하기 전에 시스템을 마스터하기 위해 소량으로 거래하십시오. Delta Neutral 헤징 전략에 대한 기본 지식이 필요합니다. 이 질문에 대해서는 meet. sijuthomasgmail을 통해 알 수 있습니다.
관련 독서 및 관찰.
다우 이론을 사용하여 이익을 얻으려면 - 1 부 다우 이론은 이론을 따르는 가장 중요한 추세 중 하나입니다. 시장이 진화함에 따라 기술 분석의 개념이 더욱 정교하고 복잡해졌으며, 가장 중요한 기초가되었습니다. [3] 비디오 + 8 차트 =보고 싶은 기회 & # 8211; 무료 엘리엇 웨이브 인터내셔널 (EWI)의 우리 친구들은 정기적으로 훌륭한 무료 콘텐츠를 사이트에 게시합니다. 이전에 자신의 사이트를 방문했다면, "차트 차트"를 보셨을 것입니다. 장기적으로 주식 시장의 방향은 항상 높아지고 있습니다. . 그것이 장기적인 투자로 생각할 수있는 가장 좋은 이유입니다. 그러나 5 개의 치명적인 무역 거래의 결함 모든 거래자의 90 %가 돈을 잃어 버렸습니다. 나머지 10 %는 어떻게 든 부서 지거나 심지어 수익을 창출 할 수 있습니다. 더 중요하게는 그것을 일관되게합니다. 그들은 어떻게합니까? 수퍼 트렌드 멀티 타임 프레임 기반 트레이딩 시스템 & # 8211; Amibroker AFL Code 여기에 두 시간대 (이 경우 시간당 5 분)를 비교하고 거래 결정을하는 다중 시간대 기반 거래 시스템을 시연하는 Marketcalls의 첫 번째 프로토 타입이 있습니다. [지식 테스트] 차트 당신이 레이놀즈 아메리카 (RAI)의이 도표에서 당신이 알고있는 패턴을 보았습니까? 웨이브 원칙 (Wave Principle)은 가격 조치를 동기와 시정이라는 두 가지 범주로 구분하며이 가격표에는 [& hellip;]
Siju Thomas에 대해서.
Siju Thomas는 교육, 금융 및 마케팅 전문 MBA입니다. 직업별로 나는 Bhansali Value creation pvt ltd의 이름으로 중개 회사의 지정 이사로 일하고 있습니다. BVCPl (Bhansali 가치 창조물 회사)은 NSE-BSE-MCX_NCDEX의 직접 회원입니다. 열정으로 Siju Thomas는 기술 분석가이자 기술 트레이너 인 Trader입니다. 내 전문 지식은 옵션 전략에 있습니다.
합리적으로 이해하지 못했습니다. 우리가 델타 중립 전략에있는 동안 무역 신호를 더 얻으면 어떨까요?
우리가 그들을 무시해야합니까? 그럼 우리는 수트 른드를 이용하지 않을거야! 백 테스트 보고서를 게시 할 수 있습니까? (나는 당신이 전략을 실행하여 보고서를 작성해야한다고 생각합니다).
Btw, 좋은 생각 과정.
생각하는 과정은 분명히 감사해야합니다. 그러나 손실 거래에서이 전략을 실행하고 다른 신호를 계속 사용하려면 시장에서 모든 트렌디 한 움직임을 포착 할 수있는 충분한 여유가 있어야합니다.
그렇지 않으면 신호를 건너 뛰고 손실이 긍정적으로 전환 될 때까지 기다리면 많은 좋은 거래를 죽일 수 있습니다. 어떻게 관리하나요?
네. 나도 그렇게 생각 했어. 그것이 작동하는지 보자. 하나의 로트로 시작합니다.
cp 우리는 supertrend에 의해 생성 된 모든 신선한 구매 및 판매 신호를 가져와야합니다.
우리가 짧고 안타를 칠 때 우리는 풋을 팔았습니다. sl과 함께 사는 구매 통화는 어떻습니까? 우리도 동시에 그것을합니까?
내 질문도. 후속 통화는합니까?
thanveer 예 우리는 supertrend의 각 신호를 가져옵니다.
시가 총액보다 많은 돈이 팔린다면 어떻게 되나요? 예를 들어, 8740 SL 8720에서 길고, 손실을 예약하는 대신 3 8800CE 51을 판매하는 첫 번째 예를 들어, 시장이 8800 - 3 * 51 e. e. 8649에 전화를 걸어 통화가 0이되고 선물 포지션이 계속 돈을 잃을 것입니다.
이것은 잘못된 전략입니다 - 당신은 검은 백조의 날에 당신의 자본을 닦을 것입니다. 위의 거래에서 멋진 탱크가 8740에서 8000에 이르는 사례를 생각해보십시오. 귀하의 손실은 740 pts - 153 (통화 판매로 얻은 돈)입니다 .590 pts는 귀하가 손실을 기록하지 않아도 이후에도 손실을 제한 할 방법이 없습니다.
검은 백조의 날에, 당신은 몇 달 동안 가지고있는 모든 것을 잃어 버릴 것입니다. & # 8230; 브로커에 대한 연결성이 느려지고 몇 분 안에 카운터에 바닥이 보이고 신호에 대항 할 기회조차 없게되므로 어떤 전략도 효과가 없습니다. 딜러 터미널이나 자동화없이 시장 시간을 정할 수는 없습니다. (내 의견)
당신 말이 맞아요. 그러나 우리는 일종의 검은 백조 유형에 대한 우리의 지위 결정 및 대체 거래 채널을 보유하고 있습니다. 적절한 돈 관리 및 위치 조정은 검은 색 백조의 날을 돌볼 수 있습니다. 낙천적 인 생각, 어쩌면 검은 백조의 날 추세가 우리의 방향입니다. 왜 비관적 일까? 결국 모든 수퍼 트렌드는 우리를 추세의 방향으로 이끌어 갈 것으로 예상됩니다.
chandan delta neutral hedging은 실시간으로 모니터링되기 때문에 그러한 상황이 발생하면 무엇보다 우리는 그러한 불확실성을 처리하기 위해 규모를 결정합니다.
따라서 시장이 계속 하락하면서 전화를 계속 판매하므로 예약 손실이 줄어 듭니? 너무 많은 마진은 당신이 더 많은 전화를 계속 판매 할 경우 포지션이 소진 될 때 사용됩니다.
찬단. 우리는 매도 호에 대해 취한 새로운 짧은 포지션을 잊고 있습니다.
우리가 전화를 계속 판매하지 않는 찬단. 우리는 위치 델타를 중립으로 유지하는 데 필요한만큼만 판매합니다. 델타 중립적 인 입장에서 얻은 우리의 목표는 이익을 얻는 것이 아니라 단지 입장을 손익분기있게하는 것입니다.
회로 일을 어떻게 처리 할 것인가에 대해 자세히 설명 할 수 있습니까? (가격이 갑자기 5 ~ 10 % 하락하면). 얼마나 정확히 당신이 델타 포지션을 헤지 할 것인가? 예를 들어 매 100 포인트마다 옵션으로 정확히 무엇을 하겠는가? Pls는 예제에서 몇 가지 구체적인 경고를 주므로 전략이보다 명확합니다.
. 또한 암시 된 vol는 그날 올라갈 것입니다. 어떻게 당신이 그것을 설명합니까?
찬단 완전 닦아내는 것은 불가능합니다. 신선한 신호로 다음에 팔리는 멋진 두 번째 다리를 잊고 있습니다. 친절하게 전체 기사를주의 깊게 읽으십시오, 당신은 틀린 그것을 얻고 있습니다.
시장이 고르지 않거나 짧으면 중단됩니다. 당신은 풋을 그만 두었을 것입니다.
당신이 만기까지 모든 포지션을 유지하고 또 다른 장기간의 무역이 생기면 새로운 포지션을 취하거나 전화를 끊으십니까? (당신은 짧은 통화를하면서 장래의 헤지를 가지고 있습니다)
찬단, 한 번 친절하게 atleast 종이 거래를하지 않으면, 진짜 거래를하지.
이것은 확률의 게임이다.
우리는 우승 확률을 향상시키고 있습니다.
우리는 어떠한 성배도 놓치지 않고 있습니다.
이 전략은 수퍼 트렌드 (supertrend)와 우리가 선호하는 확률을 개선하는 방법에 기초합니다.
이것은 두 가지 다른 달 계약과 가격 옵션 가격의 미래 가격을 포함하는 멀티 레그 (multi-leg) 전략이므로 사물을 인수 할 수 없습니다.
당신은 결과를 알기 위해 그것을 교환해야합니다.
긴장없는 삶을 살고 싶은 평범한 사람에게 단순한 구매 & amp; 신호를 판매하는 것이 가장 좋습니다.
이런 종류의 전략은 전문가를위한 것입니다.
이 전략은 이미 성공한 수퍼 트렌드의 최적화를 위해 추가 마일을 나가고 자하는 상인들을위한 것입니다.
귀하의 전략은 흥미로운 것 같습니다. NIFT가 오랫동안 구매 가격으로 다시 돌아 가면 어떻게 될 것입니까? 시간이 지남에 따라 옵션 값이 감소하면 결국 손실이 더 커지는 않을까요?
yashodhan 옵션 쇠퇴는 멋진 삭감을 은폐 할 수있을 것입니다.
적중률이 40 % 인 트렌드 시스템의 경우 연속적으로 8-10 개의 거래가 손실 될 수 있습니다. 아무도이 문제를 피할 수없는 간단한 통계입니다. & # 8230; 우리가 연속으로 10 개의 상실한 거래를한다고 가정하면, 당신의 아이디어에 따르면, 우리는 10 개의 새로운 선물 포지션 + 10 세트의 옵션을 팔게됩니다. 매매 당 1 로트를 사용한다고하더라도 선물 마진 + 10 (3 * 10) = 30 로트의 매도 선택권이 약 30 마트에 가까운 매도 옵션을 가지고 있습니다. 8230 = 합계 = 40 로트 상당의 선물 마진.
이 예에서는 통계로 인해 10 개의 거래가 끊어지는 경우 (모든 거래가 1 개의 많은 선물로 이루어짐), 적어도 40 로트의 가치가 있어야합니다. 일부 브로커는 선물을 매수하고 옵션을 판매 할 때 마진 혜택을 제공 할 수 있습니다. 여전히, 편의상, 브로커가 40 로트 마진 대신에 35 로트 마진만을 차단한다고 가정 할 수 있습니다. 따라서이 10 개의 거래를 보유하고 다음 1 로트 선물 거래를하려면 적어도 36 (35 종목 및 신형 종목 보유) 선물 가격 상승 현재 1 lot NF = 16K에 대한 하룻밤 마진. 그래서이 아이디어에서 해상에 머물기 위해서는 5.76 lacs가 필요합니다. 그리고 1 lot을 거래해야 할 엄청난 돈이 들기 때문에 아이디어 자체에 결함이 있습니다.
또한 전문 상인이 손실을 피하는 방법에 초점을 둔다고 믿는다면, 당신은 잘못 착각되었습니다. 성공적인 상인을 볼 수있는 기회가 있다면, 시장이 어디로 가고 있는지 또는 현재의 무역이 손실 될지에 대해 걱정하지 마십시오. 그들은 지표를 조정할 준비가되어 있지 않습니다. 그들은 각 거래에서 자신들의 위험에 대해 걱정하고 있습니다. 그들은 돈 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 그들은 무역이 제대로 실행되는지 묻습니다. 전체 계정 중 위험에 처한 금액은 얼마입니까? 정류장이 바른 장소에 있습니까?
라잔 드란 (Rajandran) - 이런 종류의 '거래 손실을 방지하는 방법'을 게시하기 전에 두 번 생각해보십시오. 블로그 게시물 나는 당신의 블로그의 내용을 존중하며 이런 종류의 게시물은 사워 사과처럼 보입니다. 이 댓글을 게시할지 여부를 선택합니다.
전문 상인은 위험을 최소화하는 방법에 초점을 맞추고 아마추어 거래자는 손실을 피하는 방법에 초점을 맞 춥니 다. 🙂
ks saravanan 당신이 기사를 읽을 수 있다면, 나는 아무데도 손실을 피하는 것에 대해 언급하지 않았습니다. 전체 기사는 손실의 양을 최소화하는 것에 관한 것입니다. 어떤 훌륭한 상인이라도, 아마추어 적이거나 전문적이든, 위험을 최소화하는 것이 첫 번째 기능인가 아니면 조만간 지워질 것입니다.
Kunal : 이것은 상자 밖에서 생각할 생각입니다. 확실히 그런 아이디어는 상인이 그들의 손실을 통제하는 방법을 생각하게하는 것을 환영합니다. 비록 공통의 상인이 그러한 입장을 다루기는 힘들지만 저자가 생각한 방식을 분명히 고맙게 여길 것입니다.
우리는 매매 아이디어가 항상 아이디어를 만드는 돈 일 필요는 없지만 여기에 있습니다.
내 의견에 답변 해 주셔서 감사합니다. 그것이 단지 생각 일 뿐이라고 생각하지만 나의 반응을 촉발시킨 것은이 성명서입니다. & # 8212; & # 8220; 위의 전략을 사용하면 최대 75-80 %의 수퍼 트레이드 비율을 차지할 수 있습니다. 이것은 Nifty에 대해서만 시도되고 테스트되었습니다. & # 8221; .. 저자는 마지막 단락에서 이것을 작성했습니다. 그는 그것을 시험해보고 테스트를 해봤습니까? 나는 저자에게 다음 6 개월 동안 라이브 시장에서이 아이디어를 테스트 할 것을 촉구 할 것이다.
이런 종류의 진술은 당신과 같은 평판이 좋은 금융 블로그와 따라서 게시물에서 피해야합니다. 그 이상으로 저자는 선물과 옵션 모두에서 어떻게 벗어나야하는지 완전히 생각하지 않았습니다. 그는 무역이 이익이 될 때 우리가 빠져 나갈 필요가 있다는 진술만을했습니다. 그렇다면 20 %의 손실 거래는 어디에서 발생합니까? 분명히 그는 시장이 나가기를 바랄 것이고 우리는 둘 다 어떻게 끝날지 알 것입니다.
결론 - 담요 진술과 불완전한 기사를 비판하고 있습니다. 정직하게, 기사 제목은 다만 소통량을 더 끌 것이다 그러나 상인 esp에 아무 쓸모가 없을 것입니다. 초보자.
델타 뉴트럴은 거의 대부분의 거래자들에게 가능한 거의 모든 거래에서 손실을 통제 할 수 있습니다. 반드시이 전략은 상장을 신청해야하지만, 파생 상품 시장을 거래하는 동안 어떠한 종류의 거래 상황에서도 한계 손실을 피하기 위해 적용될 수 있습니다.
그리고 저자가 이미 이미 테스트를 마쳤다 고 말하면, 그에게 brickbats를 던지기보다는 일을 설명 할 충분한 시간을 주어야합니다.
나는 다음 기사에서 저자가 자신의 흥분을 제어하고 그를 소매 상인의 관점에서보다 실용적이라고 조언 할 것 같다.
델타 중립 전략이 무엇인지 이해합니다. 이전에 언급 한 사람이 한 가지 불리한 간격이나 운동을하면 이익 3 개월을 먹을 것이며 손실은 & nbsp; 거래. 그것이 바로 저자가 6 개월 동안 라이브 시장에서 시도하기를 원하는 이유입니다. 사람들이 왜 손실을 피할 수 있는지 잘 모르겠습니다.
글쎄, 귀하의 블로그에 나타나는 모든 게시물은 블로그의 품질 표현입니다. 그래서, 이런 종류의 '책임감이없는'사람들을 피하는 것이 낫습니다. 게시물은 온건하고 블로그의 전반적인 이미지를 유지합니다. 그러나, 나는 이것에 대해 누가 이야기 할 것인가? 그것의 블로그, 그래서 선택 🙂
내 사건은 여기에있다. 이 주제에 대한 더 이상의 코멘트가 없습니다.
rajendran은 한마디 한마디 해줘서 고마워. 너는 맞다. 우리는 단지 supertrend의 결과를 최적화하려고합니다. 아마추어 옵션 거래자가 이해하기 쉽도록 supertrend의 맥락에서이 기사를 공유했습니다. 우리는 또한 미래의 기사에서 공유 할 복잡한 파생 전략을 따릅니다.
kunal 주식 시장에서 성배가 없다. 현재 적중률은 40-45 %입니다. 이 전략을 적용하면 적중률을 최대 80 %까지 끌어 올릴 수 있습니다. 최대 80 %까지는 40 %에서 80 % 사이가 될 수 있음을 의미합니다. 이것은 전략이며 모든 전략과 마찬가지로 결과는 시장과 함께 달라질 것입니다. 예, 나는 그것을 공개 도메인에 올리기 전에 지난 1 년 동안 이것을 시도하고 테스트했습니다. 나는 너에게 이것을 직접 시험해 보라고 요청할 것이고, 너는 현실적인 거래를하지 않고 가설적인 상황을 가정하기보다는 직면하는 실제적인 문제를 생각해 낼 수있다. 소규모로 시작해보십시오.
kunal, 당신은 가설 적으로 포지션을 추가하고 있습니다, 실제 거래에서 추가의 3 다리가있을 수 있습니다. 우리는 두 번 노출의 여백을 따르므로, 50 대 멋진 거래를 위해 2lakh의 여백을 유지해야합니다. 델타 중립을 수행 할 때도 교환으로 마진 혜택을 얻습니다. 나는 수퍼 트렌드가 직선으로 10-15의 손실을 줄 수 있다는 기초 위에서이 전략을 유도했다. 상상의 상황을 가정하기보다는 실시간으로 시도하십시오.
추신 성공적인 상인에 대해 언급 한 견적은 Bramesh Bhandari에서 나온 것입니다.
상인으로서, 그가 최악의 시나리오를 계획하지 않는다면, 신의 축복을받습니다.
나는 당신이 지난 1 년간이 델타 중립적 인 아이디어를 거래 해왔다고 믿습니다. 큰. 당신이하는 일을 계속하십시오. 귀하의 답변이 실제 시장에서 발생하지 않을 것 같으면이 문제에 대해 아무런 언급이 없습니다.
그것이 당신을 위해 일하는 한, 좋습니다. 그러나 공개 포럼에 올 때와 게시 할 때 최대한 명확하게 질문에 대답 할 준비를하십시오. '자신을 시험해보십시오', & # 8217; 또는 라이브 시장에서 결코 발생하지 않습니다. & # 8217; 거래 세계에서 거의 진부한 모습을하고 있습니다. 당신이 내 요점을 얻을 희망 🙂
그리고 견적에 관해서는, 그것은 견적이 아닙니다. 그것은 제가 10 년 동안의 긴 무역 경력에서 본 것에 근거합니다. 그건 그렇고, Bramesh bandari에 대해 들어 본 적이 없어요. 그는 꽤 중요한 사람이되어야하고 아마도 TV 프로그램에 출연해야합니다. 금융 채널을 보지 않아서 (내 거래에 좋지는 않음), 그에 대해 알지 못합니다.
미래에 대한 행운을 빕니다 & # 8216; advanced & # 8217; 파생 전략 게시.
P. 저는 지난 8 년 동안 (생계를위한 거래) 풀 타임으로 거래를 했었습니다. 저는 선생님들에 대해 한두 가지를 압니다. 주식 시장에서.
kunal이 친절하게 내 의견을 다시 읽었습니다. & nbsp; 라이브 시장에서는 결코 일어나지 않는다고 말한 적이 없습니다. & # 8221; 이것은 멀티 레그 (multi-leg) 전략이므로 위험을 기꺼이하지 않으려는 경우이를 교환하거나 최소한의 노력을 기울여야합니다. 와우, 당신이 살기 위해 거래하고 있다는 것을 알았다면 좋았습니다. 8 년에서. 당신과 같은 위대한 상인을 위해, 그것을 교환하는 것은 당신이 새로운 전략을 시험해 볼 때 약간의 위험 자본을 할당하고 있을지도 모른다고 믿기 때문에 매우 쉽습니다.
추신 우리는 같은 배에 타고 있으며, 나는 당신과 거의 같은 해인 2005 년부터 생활하고 있습니다.
kunal 저는 8 년간의 풍부한 경험을 바탕으로 전략을 친절하게 공유 할 것을 요청합니다. 그래서 다른 동료 상인들도 이익을 얻을 수 있습니다. 당신은 당신이 성공적으로 거래하고있는 멋진 전략을 공유 할 수 있습니까?
나는 당신의 코멘트에 풍자를 보았다. 작은 goole 수색은 이것 같이 무언가를 이야기한다 & # 8212;
& # 8220; Thomas는 회계학을 전문으로하는 상거래 졸업자이며 재무 및 마케팅 분야의 MBA 학위를 보유하고 있습니다. 그는 Equity Brokerage 분야의 모든 레벨에서 6 년간의 다양한 경험을 쌓았습니다. 그의 핵심 역량은 탁월한 팀 관리와 전략적 마케팅입니다. 그는 기술 분석의 전문가이며 지난 6 년 동안 기술 교육을 제공해 왔습니다. 그의 다양한 경험과 지식은 주요 전략과 내부 정책을 구성하는 데있어 조직에 도움이됩니다. BVCPL에서 마케팅 활동과 프랜차이즈 개발을 담당합니다. 그는 또한 법규 준수 및 감독 업무를 총괄합니다. & # 8221;
BVCPL에서 마케팅 활동과 프랜차이즈 개발을 담당한다고 분명히 말합니다. 그래서, 당신이 생계를 위해 거래하고 있다고 믿는 것은 어렵습니다.
귀하의 마케팅 활동과 행운을 빌어 요 그리고 나는 당신을 잘 빌어!
kunal은 많은 힘든 일을하고 있지만 그 작은 Google 검색은 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 기사가 게시 된 웹 사이트의 내 프로필에 이미 언급되어 있습니다.
둘째로 작은 Google 검색을 자세히 읽은 경우 해당 중개 회사의 이사임을 알게되었을 것입니다.
나는 중개업을위한 나의 벤처 기업인 생계를 위해 무역한다. 구글을 더 잘 활용하면 주식 시장에서의 주식 시장 교육과 연구 활동에 유사한 벤처 기업이 있다는 것을 알게 될 것이다.
풍자적 인 의도는 없으며 전업 상인으로부터 몇 가지 전략을 알고 싶습니다.
나는 시장 관객 전체가 또한 성공적인 전략을 알고 싶어 할 것이라고 믿는다.
다음 시나리오를 고려해보십시오. 8767 판매 8850CE FEB 3 많이 176.70 (다음 달 시리즈가 만료 될 예정이므로)
지금 손실을 막으십시오 8740 그래서 1 개의 제비를 판매하십시오 2 월 8790 그리고 판매 8700 PE 3 제비 145.
이제 실제로 옵션에서 더 나은 가격을 보상받을 수 있도록 미래의 손실을 보았습니다.
이 경우 선물은 그 자체가 헤지스 (만기시에는 무엇을해야합니까?)라는 경우 이론적으로 우리는 Short Strangle 3 Lots입니다. 일반적으로 짧은 교살은 원거리 시장에서 돈을 줄 것이고 한쪽면에서 즉각적인 야생 이동은 문제를 일으킬 것입니다. 전략에 따라 일단 이익을 얻으면 전체 포트폴리오가 종료 될 수 있습니다. 하지만. 그는 옵션 포지션을위한 출구 전략을주지 않았다.
다시 오늘 밤 예를 들어 ECB 만남으로 인한기만적인 움직임이 오늘 밤에이 포트폴리오에 일련의 결과를 줄 것입니다. 보통 중요한 이벤트가 있기 전에 짧은 목 졸림을 가져 가면 안됩니다. 그러나 아무도 미래의 움직임을 예언 할 수 없다. (예를 들어 최근의 RBI 발표는 이러한 유형 델타 뉴트럴 전략에 많은 문제를 만들었다)
나는 극한 상황에 대한 전략을 끝내도록 저자에게 요청한다.
디스크 : 나는 단기간의 교살을 지난 2 ~ 3 년 간 거래하고 있습니다. 어디 성공의 열쇠는 엄격한 돈 관리입니다.
ks sarvananan 당신은 틀렸어. 규칙은 팔리고 구매 신호는 현재의 달과 다음 달에 따라야한다. 우리가 theta 가치를 이용하고있을 때만 모든 옵션 판매가 현재 달에 있어야하며, 현재 달 theta 가치는 다음 달에 비해 항상 높습니다. 한 가지 더 & 3 랏을 판매하기 & # 8221; 엄지 손가락 규칙이 아닙니다. 옵션의 델타 값에 따라 1, 2, 3 또는 4 일 수 있습니다.
출구 전략은 전략에서 매우 잘 언급되어 있습니다. 이 전략을 구현하려면 수퍼 트렌드 및 델타 중립 전략에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
K. S Saravanan이 말합니다.
가능하면 귀하의 규칙에 따라 다시 테스트 무역을 공유하십시오. 지난 6 개월 동안 샘플 거래를 한 경우 많은 논쟁이 이미있었습니다. 이미 많은 논의가있었습니다. 샘플 백 테스트는 많은 답을 줄 것입니다.
K. Saravanan이 전략은 멀티 레그를 포함하고 supertrend의 신호로 팔리는 옵션 옵션을 포함하고 있기 때문에, AFL을 다시 테스트 할 준비가되지 않았습니다.
네, 많은 논쟁과 논평이 생성되었습니다. 나는 그런 생각을 불러 일으킬 수있는 기사를 기증 할 수있어서 기쁘 며, 위대한 두려움을 불러 일으키는 토론에 대해 모든 회원 들께 감사드립니다.
거래는 때때로 중독자가 세상이 거래 밖에서 기회로 가득하다는 것을 인식하지 못하는 그러한 중독을 만들 수 있습니다. 좋은 사업 전략은 우리의 주머니와 일치합니다. 기회 비용을 고려해 볼 때 작은 계좌로 우송하는 것은 종종 경제적으로 합당하지 않습니다.
나에게 가장 중대한 영향을 미쳤던 인용문은 PTJ & amp; 그것은 내 멘토와 내 자신의 3 년간의 경험으로 머리 속에 뚫어져있었습니다 "미스터 바보, 왜 모든 것을 하나의 무역에서 위험에 빠뜨릴까요? 왜 당신의 인생을 고통보다는 행복의 추구로 만들지 않겠습니까? 나는 먼저 훈육과 돈 관리를 배워야한다고 결심했다. 저를위한 카타르시스의 경험이었습니다. 나는 가장자리에 가서 상인으로서의 나의 능력에 의문을 제기하고, 내가 그만 두지 않기로 결정했습니다. 나는 돌아와 싸울 결심했다. 나는 내 무역에 관해서 매우 훈련되고 사업 적으로 될 것이라고 결정했다. 이제 나는 내 하루를 내 자신을 행복하고 편안하게하려고 노력한다. 나는 나에 반대하는 입장을 취하면, 나는 바로 나옵니다. 그들이 나를 위해 간다면, 나는 그들을 지킨다. "
나는 내 트렌드에서 슈퍼 트렌드를 광범위하게 사용하며, 성공 비율을 높이는 방법을 찾았습니다. 즉, 내 자신의 개인 독점 거래에 관해서는 "모든"기술 신호를 하루 상인으로 삼아 그 기술적 인면에서 근본적인 근본 원리를 통해 기술 신호의 "다수"를 제거합니다.
최근 사례 - Modi가 이기기 때문에, 'Long'을 따랐다면, 신호는 1 : 3 R 배수에 대해 1 : 5에서 67 %까지 50 %에서 표시기 범위 설정에 따라 우승 률만 나타납니다.
django 당신은 옳은 길을 가고 뛰어나고 있습니다. 오래된 말은 상자 밖에서 생각하기입니다. & # 8221; 상자 밖에서 생각하기보다는 현재의 시나리오에 맞게 수정할 수 있습니다. 상자를 제거하고 사고의 한계를 드러내십시오. & # 8221; 너는 훌륭한 직업을하고있다.
우리가 어떤 거래를 입력 할 때 위험 보상 비율을 고려하기 때문에 SL의 필요성이 중요한 역할을합니다. 다른 악기를 추가하거나 판매하여 원래 위치에서 벗어나면 돈 관리가 달라질 것입니다. & # 8230; 원래의 길로가는 전환기 & # 8230;
vijay는 당신과 동의합니다. 그러나 델타 중립적 인 헤지에서 그것은 정상적인 거래 형태와 다르게 작동합니다. 어쨌든 우리는 어떤 변화도 없습니다. 우리의 목표는 수퍼 트렌드 결과를 최적화하는 것이며 델타 중립은 그 목표를 달성하는 방법입니다.
좋은 선생님이지만 여전히 많은 apprihations. ..답장을 보내 주셔서 감사합니다.
siju thomas에 의해 그것의 중대한 노력.
나는 왜 모두가 그의 포스트를 위해 시주 토마스를 비판하는지 모른다.
그가 한 일이 뭐니 뭐니?
우리는 상자 아이디어를 필요로합니다.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomasgmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of the money Calls,
the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. 감사. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. 내 생각.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
Siju Thomas says.
shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
잘 지냈어요? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
also waiting for your next option strategy.
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안녕하세요 동료 거래자,
SMA Advisory에 오신 것을 환영합니다. Nifty Futures and Option을 거래하는 것이 오늘날의 경제에서 가장 큰 기회 중 하나이며, 경험이 얼마나되는지 또는 거래 계좌가 얼마나 작은 지에 관계없이 일관된 수입을 창출하는 이유를 여러분과 공유하고 싶습니다. 간단한 전략을 사용하여 5 ~ 10 %의 일관된 수입을내는 방법을 보여 드리고자합니다.
흥미롭지 않습니다.
한 달 안에 100-150 %의 수익을 요구하는 많은 기관 및 팁 제공 업체가 있습니다. 그런데 왜 판매하고 있습니까? 그들은 1 년에 10 번 부를 수 있습니다. 전략 / 팁 판매를 위해 학생 / 고객을 찾을 필요가 없습니다. 무엇을 기다리고 계십니까? 말과 입에서 직접 지식을 얻으십시오.
소중한 친구들, SMA 자문에서 얻게 될 지식이 거래 인식을 변화시킬 것이라고 확신 할 수 있습니다. 둘째, SMA의 교수진은 지난 10-15 년 동안 전문 상인입니다. 우리의 임무는 모든 인도인을 주식 시장에 대한 지식으로 인식하고 인도와 인도인을 부유하게 만드는 것입니다. 이것은 시장 점유율이 도박이 아니라는 점을 인식하는 것입니다. 이익을 얻는 것은 일종의 사업입니다.
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Supertrend를 기반으로 한 멋진 게임 체인저 전략.
아래에서 언급 한 전략은 최대 80 %의 수트 트렌드의 적중률을 최적화 할 수 있습니다.
이것은 다음을 결합한 전략입니다.
표시로 Supertrend Nifty 거래 델타 중립 옵션 전략.
수퍼 트렌드 (Supertrend)는 5 분 시간대에 약 40-45 %의 적중률을 보이는 추세 추적 지표입니다. 이는 수퍼 트렌드에 근거하여 취해진 100 개의 거래 (long + short) 중 약 45 %가 목표에 도달하고 55 %에서 stoploss가 제거된다는 것을 의미합니다. 이 히트 비율에서도 트렌드 추세를 사용하기 때문에 수퍼 트렌드가 분명합니다. 목표가 명중 할 때 이익은 크고 stoploss가 명중 할 경우 손실은 적습니다. 따라서 우리가 작은 손실보다 더 많은 수의 큰 이익을 얻는다면 평균적으로 전체 포트폴리오는 일정 기간 동안 이익을 얻을 것입니다.
지금 우리가 거래 시스템을 만들 수 있다면 상상할 수 있습니다. 여기서 수익을 창출하는 거래를 포착하고 손실을 만드는 거래를 없앨 수 있습니다. 그것은 무적의 시스템 일 것입니다. 손실 거래를 100 % 줄이는 것은 불가능하지만, 이 거래 전략을 사용하면 최소한 60-70 %의 전략을 만드는 손실을 최소화 할 수 있습니다. 손실에 대한 평균 60-70 %의 제거는 평균 80 %의 적중률을 차지합니다.
이 거래 시스템은 옵션의 파격 가격이 다르거 나 계약 기간이 먼 계약에서도 유동성이 좋기 때문에 완벽하게 작동합니다.
거래 시스템.
모든 구매 신호는 당월 계약을 체결해야합니다. 모든 매도 신호는 다음 달 계약에서 실행되어야합니다. 모든 옵션 판매는 당월에 완료되어야합니다. 단일 로트의 첫 거래와 스케일 업 전에 시스템을 마스터하십시오.
수퍼 트렌드가 구매 신호를 줄 때 한 덩어리 (당월)를 구입하십시오.
수퍼 트렌드가 매도 신호를 내면 한 달에 판매하십시오 (다음 달).
출구 (이익이있는 경우)
이익을 창출하는 자리를 스퀘어하십시오.
출구 (분실시)
nifty 및 stoploss 히트가 길면 오히려 포지션을 제곱하지 마시고 멋진 옵션을 사용하여 델타 중립으로 만드십시오.
예 : 당신은 8741의 stoploss 히트에서 길고, 긴 포지션을 유지하고 51에서 8800 CE의 3 로트를 판매합니다. 어떻게 작동합니까, 1 lot alifty의 델타는 1이며 1 lot nifty 8800 CE의 델타는 1입니다. 0.37 (오늘날의 가치), 그래서 우리는 1 delta long in nifty와 1.11 delta short in call. 이것을 실행 한 후에 우리는이 위치에서 델타 중립을 유지하며 시간이 지남에 따라이 델타 중립 위치는 수익이 될 것이고 손실을 감수하지 않고 전체 위치를 제곱 할 수 있습니다.
nifty 및 stoploss 히트가 부족한 경우 위치를 제곱하지 말고 멋진 옵션을 사용하여 델타를 중립으로 만듭니다.
예 : 8797 및 8800의 stoploss 히트에서 멋진 순간이 짧고, 짧은 위치를 잡고 8700 PE의 3 로트를 58에서 판매합니다. 이 방법이 작동하면 1 로트의 델타는 1이고 1 로트의 델타는 8700 PE 0.43 (오늘날의 가치)이므로, 우리는 1 델타가 짧고 풋이 1.29 델타입니다. 이것을 실행 한 후에 우리는 델타 중립 위치에 있으며 시간이 지남에 따라이 델타 중립 위치는 수익이 될 것이고 손실을 감수하면서 전체 위치를 제곱 할 수 있습니다.
위의 전략을 사용하면 최대 75-80 %의 수퍼 트레이드 비율을 차지할 수 있습니다. 이것은 Nifty에 대해서만 시도되고 테스트되었습니다. 친절하게 먼저 거대한 포지션을 차지하기 전에 시스템을 마스터하기 위해 소량으로 거래하십시오. Delta Neutral 헤징 전략에 대한 기본 지식이 필요합니다. 이 질문에 대해서는 meet. sijuthomasgmail을 통해 알 수 있습니다.
관련 독서 및 관찰.
다우 이론을 사용하여 이익을 얻으려면 - 1 부 다우 이론은 이론을 따르는 가장 중요한 추세 중 하나입니다. 시장이 진화함에 따라 기술 분석의 개념이 더욱 정교하고 복잡해졌으며, 가장 중요한 기초가되었습니다. [3] 비디오 + 8 차트 =보고 싶은 기회 & # 8211; 무료 엘리엇 웨이브 인터내셔널 (EWI)의 우리 친구들은 정기적으로 훌륭한 무료 콘텐츠를 사이트에 게시합니다. 이전에 자신의 사이트를 방문했다면, "차트 차트"를 보셨을 것입니다. 장기적으로 주식 시장의 방향은 항상 높아지고 있습니다. . 그것이 장기적인 투자로 생각할 수있는 가장 좋은 이유입니다. 그러나 5 개의 치명적인 무역 거래의 결함 모든 거래자의 90 %가 돈을 잃어 버렸습니다. 나머지 10 %는 어떻게 든 부서 지거나 심지어 수익을 창출 할 수 있습니다. 더 중요하게는 그것을 일관되게합니다. 그들은 어떻게합니까? 수퍼 트렌드 멀티 타임 프레임 기반 트레이딩 시스템 & # 8211; Amibroker AFL Code 여기에 두 시간대 (이 경우 시간당 5 분)를 비교하고 거래 결정을하는 다중 시간대 기반 거래 시스템을 시연하는 Marketcalls의 첫 번째 프로토 타입이 있습니다. [지식 테스트] 차트 당신이 레이놀즈 아메리카 (RAI)의이 도표에서 당신이 알고있는 패턴을 보았습니까? 웨이브 원칙 (Wave Principle)은 가격 조치를 동기와 시정이라는 두 가지 범주로 구분하며이 가격표에는 [& hellip;]
Siju Thomas에 대해서.
Siju Thomas는 교육, 금융 및 마케팅 전문 MBA입니다. 직업별로 나는 Bhansali Value creation pvt ltd의 이름으로 중개 회사의 지정 이사로 일하고 있습니다. BVCPl (Bhansali 가치 창조물 회사)은 NSE-BSE-MCX_NCDEX의 직접 회원입니다. 열정으로 Siju Thomas는 기술 분석가이자 기술 트레이너 인 Trader입니다. 내 전문 지식은 옵션 전략에 있습니다.
합리적으로 이해하지 못했습니다. 우리가 델타 중립 전략에있는 동안 무역 신호를 더 얻으면 어떨까요?
우리가 그들을 무시해야합니까? 그럼 우리는 수트 른드를 이용하지 않을거야! 백 테스트 보고서를 게시 할 수 있습니까? (나는 당신이 전략을 실행하여 보고서를 작성해야한다고 생각합니다).
Btw, 좋은 생각 과정.
생각하는 과정은 분명히 감사해야합니다. 그러나 손실 거래에서이 전략을 실행하고 다른 신호를 계속 사용하려면 시장에서 모든 트렌디 한 움직임을 포착 할 수있는 충분한 여유가 있어야합니다.
그렇지 않으면 신호를 건너 뛰고 손실이 긍정적으로 전환 될 때까지 기다리면 많은 좋은 거래를 죽일 수 있습니다. 어떻게 관리하나요?
네. 나도 그렇게 생각 했어. 그것이 작동하는지 보자. 하나의 로트로 시작합니다.
cp 우리는 supertrend에 의해 생성 된 모든 신선한 구매 및 판매 신호를 가져와야합니다.
우리가 짧고 안타를 칠 때 우리는 풋을 팔았습니다. sl과 함께 사는 구매 통화는 어떻습니까? 우리도 동시에 그것을합니까?
내 질문도. 후속 통화는합니까?
thanveer 예 우리는 supertrend의 각 신호를 가져옵니다.
시가 총액보다 많은 돈이 팔린다면 어떻게 되나요? 예를 들어, 8740 SL 8720에서 길고, 손실을 예약하는 대신 3 8800CE 51을 판매하는 첫 번째 예를 들어, 시장이 8800 - 3 * 51 e. e. 8649에 전화를 걸어 통화가 0이되고 선물 포지션이 계속 돈을 잃을 것입니다.
이것은 잘못된 전략입니다 - 당신은 검은 백조의 날에 당신의 자본을 닦을 것입니다. 위의 거래에서 멋진 탱크가 8740에서 8000에 이르는 사례를 생각해보십시오. 귀하의 손실은 740 pts - 153 (통화 판매로 얻은 돈)입니다 .590 pts는 귀하가 손실을 기록하지 않아도 이후에도 손실을 제한 할 방법이 없습니다.
검은 백조의 날에, 당신은 몇 달 동안 가지고있는 모든 것을 잃어 버릴 것입니다. & # 8230; 브로커에 대한 연결성이 느려지고 몇 분 안에 카운터에 바닥이 보이고 신호에 대항 할 기회조차 없게되므로 어떤 전략도 효과가 없습니다. 딜러 터미널이나 자동화없이 시장 시간을 정할 수는 없습니다. (내 의견)
당신 말이 맞아요. 그러나 우리는 일종의 검은 백조 유형에 대한 우리의 지위 결정 및 대체 거래 채널을 보유하고 있습니다. 적절한 돈 관리 및 위치 조정은 검은 색 백조의 날을 돌볼 수 있습니다. 낙천적 인 생각, 어쩌면 검은 백조의 날 추세가 우리의 방향입니다. 왜 비관적 일까? 결국 모든 수퍼 트렌드는 우리를 추세의 방향으로 이끌어 갈 것으로 예상됩니다.
chandan delta neutral hedging은 실시간으로 모니터링되기 때문에 그러한 상황이 발생하면 무엇보다 우리는 그러한 불확실성을 처리하기 위해 규모를 결정합니다.
따라서 시장이 계속 하락하면서 전화를 계속 판매하므로 예약 손실이 줄어 듭니? 너무 많은 마진은 당신이 더 많은 전화를 계속 판매 할 경우 포지션이 소진 될 때 사용됩니다.
찬단. 우리는 매도 호에 대해 취한 새로운 짧은 포지션을 잊고 있습니다.
우리가 전화를 계속 판매하지 않는 찬단. 우리는 위치 델타를 중립으로 유지하는 데 필요한만큼만 판매합니다. 델타 중립적 인 입장에서 얻은 우리의 목표는 이익을 얻는 것이 아니라 단지 입장을 손익분기있게하는 것입니다.
회로 일을 어떻게 처리 할 것인가에 대해 자세히 설명 할 수 있습니까? (가격이 갑자기 5 ~ 10 % 하락하면). 얼마나 정확히 당신이 델타 포지션을 헤지 할 것인가? 예를 들어 매 100 포인트마다 옵션으로 정확히 무엇을 하겠는가? Pls는 예제에서 몇 가지 구체적인 경고를 주므로 전략이보다 명확합니다.
. 또한 암시 된 vol는 그날 올라갈 것입니다. 어떻게 당신이 그것을 설명합니까?
찬단 완전 닦아내는 것은 불가능합니다. 신선한 신호로 다음에 팔리는 멋진 두 번째 다리를 잊고 있습니다. 친절하게 전체 기사를주의 깊게 읽으십시오, 당신은 틀린 그것을 얻고 있습니다.
시장이 고르지 않거나 짧으면 중단됩니다. 당신은 풋을 그만 두었을 것입니다.
당신이 만기까지 모든 포지션을 유지하고 또 다른 장기간의 무역이 생기면 새로운 포지션을 취하거나 전화를 끊으십니까? (당신은 짧은 통화를하면서 장래의 헤지를 가지고 있습니다)
찬단, 한 번 친절하게 atleast 종이 거래를하지 않으면, 진짜 거래를하지.
이것은 확률의 게임이다.
우리는 우승 확률을 향상시키고 있습니다.
우리는 어떠한 성배도 놓치지 않고 있습니다.
이 전략은 수퍼 트렌드 (supertrend)와 우리가 선호하는 확률을 개선하는 방법에 기초합니다.
이것은 두 가지 다른 달 계약과 가격 옵션 가격의 미래 가격을 포함하는 멀티 레그 (multi-leg) 전략이므로 사물을 인수 할 수 없습니다.
당신은 결과를 알기 위해 그것을 교환해야합니다.
긴장없는 삶을 살고 싶은 평범한 사람에게 단순한 구매 & amp; 신호를 판매하는 것이 가장 좋습니다.
이런 종류의 전략은 전문가를위한 것입니다.
이 전략은 이미 성공한 수퍼 트렌드의 최적화를 위해 추가 마일을 나가고 자하는 상인들을위한 것입니다.
귀하의 전략은 흥미로운 것 같습니다. NIFT가 오랫동안 구매 가격으로 다시 돌아 가면 어떻게 될 것입니까? 시간이 지남에 따라 옵션 값이 감소하면 결국 손실이 더 커지는 않을까요?
yashodhan 옵션 쇠퇴는 멋진 삭감을 은폐 할 수있을 것입니다.
적중률이 40 % 인 트렌드 시스템의 경우 연속적으로 8-10 개의 거래가 손실 될 수 있습니다. 아무도이 문제를 피할 수없는 간단한 통계입니다. & # 8230; 우리가 연속으로 10 개의 상실한 거래를한다고 가정하면, 당신의 아이디어에 따르면, 우리는 10 개의 새로운 선물 포지션 + 10 세트의 옵션을 팔게됩니다. 매매 당 1 로트를 사용한다고하더라도 선물 마진 + 10 (3 * 10) = 30 로트의 매도 선택권이 약 30 마트에 가까운 매도 옵션을 가지고 있습니다. 8230 = 합계 = 40 로트 상당의 선물 마진.
이 예에서는 통계로 인해 10 개의 거래가 끊어지는 경우 (모든 거래가 1 개의 많은 선물로 이루어짐), 적어도 40 로트의 가치가 있어야합니다. 일부 브로커는 선물을 매수하고 옵션을 판매 할 때 마진 혜택을 제공 할 수 있습니다. 여전히, 편의상, 브로커가 40 로트 마진 대신에 35 로트 마진만을 차단한다고 가정 할 수 있습니다. 따라서이 10 개의 거래를 보유하고 다음 1 로트 선물 거래를하려면 적어도 36 (35 종목 및 신형 종목 보유) 선물 가격 상승 현재 1 lot NF = 16K에 대한 하룻밤 마진. 그래서이 아이디어에서 해상에 머물기 위해서는 5.76 lacs가 필요합니다. 그리고 1 lot을 거래해야 할 엄청난 돈이 들기 때문에 아이디어 자체에 결함이 있습니다.
또한 전문 상인이 손실을 피하는 방법에 초점을 둔다고 믿는다면, 당신은 잘못 착각되었습니다. 성공적인 상인을 볼 수있는 기회가 있다면, 시장이 어디로 가고 있는지 또는 현재의 무역이 손실 될지에 대해 걱정하지 마십시오. 그들은 지표를 조정할 준비가되어 있지 않습니다. 그들은 각 거래에서 자신들의 위험에 대해 걱정하고 있습니다. 그들은 돈 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 그들은 무역이 제대로 실행되는지 묻습니다. 전체 계정 중 위험에 처한 금액은 얼마입니까? 정류장이 바른 장소에 있습니까?
라잔 드란 (Rajandran) - 이런 종류의 '거래 손실을 방지하는 방법'을 게시하기 전에 두 번 생각해보십시오. 블로그 게시물 나는 당신의 블로그의 내용을 존중하며 이런 종류의 게시물은 사워 사과처럼 보입니다. 이 댓글을 게시할지 여부를 선택합니다.
전문 상인은 위험을 최소화하는 방법에 초점을 맞추고 아마추어 거래자는 손실을 피하는 방법에 초점을 맞 춥니 다. 🙂
ks saravanan 당신이 기사를 읽을 수 있다면, 나는 아무데도 손실을 피하는 것에 대해 언급하지 않았습니다. 전체 기사는 손실의 양을 최소화하는 것에 관한 것입니다. 어떤 훌륭한 상인이라도, 아마추어 적이거나 전문적이든, 위험을 최소화하는 것이 첫 번째 기능인가 아니면 조만간 지워질 것입니다.
Kunal : 이것은 상자 밖에서 생각할 생각입니다. 확실히 그런 아이디어는 상인이 그들의 손실을 통제하는 방법을 생각하게하는 것을 환영합니다. 비록 공통의 상인이 그러한 입장을 다루기는 힘들지만 저자가 생각한 방식을 분명히 고맙게 여길 것입니다.
우리는 매매 아이디어가 항상 아이디어를 만드는 돈 일 필요는 없지만 여기에 있습니다.
내 의견에 답변 해 주셔서 감사합니다. 그것이 단지 생각 일 뿐이라고 생각하지만 나의 반응을 촉발시킨 것은이 성명서입니다. & # 8212; & # 8220; 위의 전략을 사용하면 최대 75-80 %의 수퍼 트레이드 비율을 차지할 수 있습니다. 이것은 Nifty에 대해서만 시도되고 테스트되었습니다. & # 8221; .. 저자는 마지막 단락에서 이것을 작성했습니다. 그는 그것을 시험해보고 테스트를 해봤습니까? 나는 저자에게 다음 6 개월 동안 라이브 시장에서이 아이디어를 테스트 할 것을 촉구 할 것이다.
이런 종류의 진술은 당신과 같은 평판이 좋은 금융 블로그와 따라서 게시물에서 피해야합니다. 그 이상으로 저자는 선물과 옵션 모두에서 어떻게 벗어나야하는지 완전히 생각하지 않았습니다. 그는 무역이 이익이 될 때 우리가 빠져 나갈 필요가 있다는 진술만을했습니다. 그렇다면 20 %의 손실 거래는 어디에서 발생합니까? 분명히 그는 시장이 나가기를 바랄 것이고 우리는 둘 다 어떻게 끝날지 알 것입니다.
결론 - 담요 진술과 불완전한 기사를 비판하고 있습니다. 정직하게, 기사 제목은 다만 소통량을 더 끌 것이다 그러나 상인 esp에 아무 쓸모가 없을 것입니다. 초보자.
델타 뉴트럴은 거의 대부분의 거래자들에게 가능한 거의 모든 거래에서 손실을 통제 할 수 있습니다. 반드시이 전략은 상장을 신청해야하지만, 파생 상품 시장을 거래하는 동안 어떠한 종류의 거래 상황에서도 한계 손실을 피하기 위해 적용될 수 있습니다.
그리고 저자가 이미 이미 테스트를 마쳤다 고 말하면, 그에게 brickbats를 던지기보다는 일을 설명 할 충분한 시간을 주어야합니다.
나는 다음 기사에서 저자가 자신의 흥분을 제어하고 그를 소매 상인의 관점에서보다 실용적이라고 조언 할 것 같다.
델타 중립 전략이 무엇인지 이해합니다. 이전에 언급 한 사람이 한 가지 불리한 간격이나 운동을하면 이익 3 개월을 먹을 것이며 손실은 & nbsp; 거래. 그것이 바로 저자가 6 개월 동안 라이브 시장에서 시도하기를 원하는 이유입니다. 사람들이 왜 손실을 피할 수 있는지 잘 모르겠습니다.
글쎄, 귀하의 블로그에 나타나는 모든 게시물은 블로그의 품질 표현입니다. 그래서, 이런 종류의 '책임감이없는'사람들을 피하는 것이 낫습니다. 게시물은 온건하고 블로그의 전반적인 이미지를 유지합니다. 그러나, 나는 이것에 대해 누가 이야기 할 것인가? 그것의 블로그, 그래서 선택 🙂
내 사건은 여기에있다. 이 주제에 대한 더 이상의 코멘트가 없습니다.
rajendran은 한마디 한마디 해줘서 고마워. 너는 맞다. 우리는 단지 supertrend의 결과를 최적화하려고합니다. 아마추어 옵션 거래자가 이해하기 쉽도록 supertrend의 맥락에서이 기사를 공유했습니다. 우리는 또한 미래의 기사에서 공유 할 복잡한 파생 전략을 따릅니다.
kunal 주식 시장에서 성배가 없다. 현재 적중률은 40-45 %입니다. 이 전략을 적용하면 적중률을 최대 80 %까지 끌어 올릴 수 있습니다. 최대 80 %까지는 40 %에서 80 % 사이가 될 수 있음을 의미합니다. 이것은 전략이며 모든 전략과 마찬가지로 결과는 시장과 함께 달라질 것입니다. 예, 나는 그것을 공개 도메인에 올리기 전에 지난 1 년 동안 이것을 시도하고 테스트했습니다. 나는 너에게 이것을 직접 시험해 보라고 요청할 것이고, 너는 현실적인 거래를하지 않고 가설적인 상황을 가정하기보다는 직면하는 실제적인 문제를 생각해 낼 수있다. 소규모로 시작해보십시오.
kunal, 당신은 가설 적으로 포지션을 추가하고 있습니다, 실제 거래에서 추가의 3 다리가있을 수 있습니다. 우리는 두 번 노출의 여백을 따르므로, 50 대 멋진 거래를 위해 2lakh의 여백을 유지해야합니다. 델타 중립을 수행 할 때도 교환으로 마진 혜택을 얻습니다. 나는 수퍼 트렌드가 직선으로 10-15의 손실을 줄 수 있다는 기초 위에서이 전략을 유도했다. 상상의 상황을 가정하기보다는 실시간으로 시도하십시오.
추신 성공적인 상인에 대해 언급 한 견적은 Bramesh Bhandari에서 나온 것입니다.
상인으로서, 그가 최악의 시나리오를 계획하지 않는다면, 신의 축복을받습니다.
나는 당신이 지난 1 년간이 델타 중립적 인 아이디어를 거래 해왔다고 믿습니다. 큰. 당신이하는 일을 계속하십시오. 귀하의 답변이 실제 시장에서 발생하지 않을 것 같으면이 문제에 대해 아무런 언급이 없습니다.
그것이 당신을 위해 일하는 한, 좋습니다. 그러나 공개 포럼에 올 때와 게시 할 때 최대한 명확하게 질문에 대답 할 준비를하십시오. '자신을 시험해보십시오', & # 8217; 또는 라이브 시장에서 결코 발생하지 않습니다. & # 8217; 거래 세계에서 거의 진부한 모습을하고 있습니다. 당신이 내 요점을 얻을 희망 🙂
그리고 견적에 관해서는, 그것은 견적이 아닙니다. 그것은 제가 10 년 동안의 긴 무역 경력에서 본 것에 근거합니다. 그건 그렇고, Bramesh bandari에 대해 들어 본 적이 없어요. 그는 꽤 중요한 사람이되어야하고 아마도 TV 프로그램에 출연해야합니다. 금융 채널을 보지 않아서 (내 거래에 좋지는 않음), 그에 대해 알지 못합니다.
미래에 대한 행운을 빕니다 & # 8216; advanced & # 8217; 파생 전략 게시.
P. 저는 지난 8 년 동안 (생계를위한 거래) 풀 타임으로 거래를 했었습니다. 저는 선생님들에 대해 한두 가지를 압니다. 주식 시장에서.
kunal이 친절하게 내 의견을 다시 읽었습니다. & nbsp; 라이브 시장에서는 결코 일어나지 않는다고 말한 적이 없습니다. & # 8221; 이것은 멀티 레그 (multi-leg) 전략이므로 위험을 기꺼이하지 않으려는 경우이를 교환하거나 최소한의 노력을 기울여야합니다. 와우, 당신이 살기 위해 거래하고 있다는 것을 알았다면 좋았습니다. 8 년에서. 당신과 같은 위대한 상인을 위해, 그것을 교환하는 것은 당신이 새로운 전략을 시험해 볼 때 약간의 위험 자본을 할당하고 있을지도 모른다고 믿기 때문에 매우 쉽습니다.
추신 우리는 같은 배에 타고 있으며, 나는 당신과 거의 같은 해인 2005 년부터 생활하고 있습니다.
kunal 저는 8 년간의 풍부한 경험을 바탕으로 전략을 친절하게 공유 할 것을 요청합니다. 그래서 다른 동료 상인들도 이익을 얻을 수 있습니다. 당신은 당신이 성공적으로 거래하고있는 멋진 전략을 공유 할 수 있습니까?
나는 당신의 코멘트에 풍자를 보았다. 작은 goole 수색은 이것 같이 무언가를 이야기한다 & # 8212;
& # 8220; Thomas는 회계학을 전문으로하는 상거래 졸업자이며 재무 및 마케팅 분야의 MBA 학위를 보유하고 있습니다. 그는 Equity Brokerage 분야의 모든 레벨에서 6 년간의 다양한 경험을 쌓았습니다. 그의 핵심 역량은 탁월한 팀 관리와 전략적 마케팅입니다. 그는 기술 분석의 전문가이며 지난 6 년 동안 기술 교육을 제공해 왔습니다. 그의 다양한 경험과 지식은 주요 전략과 내부 정책을 구성하는 데있어 조직에 도움이됩니다. BVCPL에서 마케팅 활동과 프랜차이즈 개발을 담당합니다. 그는 또한 법규 준수 및 감독 업무를 총괄합니다. & # 8221;
BVCPL에서 마케팅 활동과 프랜차이즈 개발을 담당한다고 분명히 말합니다. 그래서, 당신이 생계를 위해 거래하고 있다고 믿는 것은 어렵습니다.
귀하의 마케팅 활동과 행운을 빌어 요 그리고 나는 당신을 잘 빌어!
kunal은 많은 힘든 일을하고 있지만 그 작은 Google 검색은 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 기사가 게시 된 웹 사이트의 내 프로필에 이미 언급되어 있습니다.
둘째로 작은 Google 검색을 자세히 읽은 경우 해당 중개 회사의 이사임을 알게되었을 것입니다.
나는 중개업을위한 나의 벤처 기업인 생계를 위해 무역한다. 구글을 더 잘 활용하면 주식 시장에서의 주식 시장 교육과 연구 활동에 유사한 벤처 기업이 있다는 것을 알게 될 것이다.
풍자적 인 의도는 없으며 전업 상인으로부터 몇 가지 전략을 알고 싶습니다.
나는 시장 관객 전체가 또한 성공적인 전략을 알고 싶어 할 것이라고 믿는다.
다음 시나리오를 고려해보십시오. 8767 판매 8850CE FEB 3 많이 176.70 (다음 달 시리즈가 만료 될 예정이므로)
지금 손실을 막으십시오 8740 그래서 1 개의 제비를 판매하십시오 2 월 8790 그리고 판매 8700 PE 3 제비 145.
이제 실제로 옵션에서 더 나은 가격을 보상받을 수 있도록 미래의 손실을 보았습니다.
이 경우 선물은 그 자체가 헤지스 (만기시에는 무엇을해야합니까?)라는 경우 이론적으로 우리는 Short Strangle 3 Lots입니다. 일반적으로 짧은 교살은 원거리 시장에서 돈을 줄 것이고 한쪽면에서 즉각적인 야생 이동은 문제를 일으킬 것입니다. 전략에 따라 일단 이익을 얻으면 전체 포트폴리오가 종료 될 수 있습니다. 하지만. 그는 옵션 포지션을위한 출구 전략을주지 않았다.
다시 오늘 밤 예를 들어 ECB 만남으로 인한기만적인 움직임이 오늘 밤에이 포트폴리오에 일련의 결과를 줄 것입니다. 보통 중요한 이벤트가 있기 전에 짧은 목 졸림을 가져 가면 안됩니다. 그러나 아무도 미래의 움직임을 예언 할 수 없다. (예를 들어 최근의 RBI 발표는 이러한 유형 델타 뉴트럴 전략에 많은 문제를 만들었다)
나는 극한 상황에 대한 전략을 끝내도록 저자에게 요청한다.
디스크 : 나는 단기간의 교살을 지난 2 ~ 3 년 간 거래하고 있습니다. 어디 성공의 열쇠는 엄격한 돈 관리입니다.
ks sarvananan 당신은 틀렸어. 규칙은 팔리고 구매 신호는 현재의 달과 다음 달에 따라야한다. 우리가 theta 가치를 이용하고있을 때만 모든 옵션 판매가 현재 달에 있어야하며, 현재 달 theta 가치는 다음 달에 비해 항상 높습니다. 한 가지 더 & 3 랏을 판매하기 & # 8221; 엄지 손가락 규칙이 아닙니다. 옵션의 델타 값에 따라 1, 2, 3 또는 4 일 수 있습니다.
출구 전략은 전략에서 매우 잘 언급되어 있습니다. 이 전략을 구현하려면 수퍼 트렌드 및 델타 중립 전략에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
K. S Saravanan이 말합니다.
가능하면 귀하의 규칙에 따라 다시 테스트 무역을 공유하십시오. 지난 6 개월 동안 샘플 거래를 한 경우 많은 논쟁이 이미있었습니다. 이미 많은 논의가있었습니다. 샘플 백 테스트는 많은 답을 줄 것입니다.
K. Saravanan이 전략은 멀티 레그를 포함하고 supertrend의 신호로 팔리는 옵션 옵션을 포함하고 있기 때문에, AFL을 다시 테스트 할 준비가되지 않았습니다.
네, 많은 논쟁과 논평이 생성되었습니다. 나는 그런 생각을 불러 일으킬 수있는 기사를 기증 할 수있어서 기쁘 며, 위대한 두려움을 불러 일으키는 토론에 대해 모든 회원 들께 감사드립니다.
거래는 때때로 중독자가 세상이 거래 밖에서 기회로 가득하다는 것을 인식하지 못하는 그러한 중독을 만들 수 있습니다. 좋은 사업 전략은 우리의 주머니와 일치합니다. 기회 비용을 고려해 볼 때 작은 계좌로 우송하는 것은 종종 경제적으로 합당하지 않습니다.
나에게 가장 중대한 영향을 미쳤던 인용문은 PTJ & amp; 그것은 내 멘토와 내 자신의 3 년간의 경험으로 머리 속에 뚫어져있었습니다 "미스터 바보, 왜 모든 것을 하나의 무역에서 위험에 빠뜨릴까요? 왜 당신의 인생을 고통보다는 행복의 추구로 만들지 않겠습니까? 나는 먼저 훈육과 돈 관리를 배워야한다고 결심했다. 저를위한 카타르시스의 경험이었습니다. 나는 가장자리에 가서 상인으로서의 나의 능력에 의문을 제기하고, 내가 그만 두지 않기로 결정했습니다. 나는 돌아와 싸울 결심했다. 나는 내 무역에 관해서 매우 훈련되고 사업 적으로 될 것이라고 결정했다. 이제 나는 내 하루를 내 자신을 행복하고 편안하게하려고 노력한다. 나는 나에 반대하는 입장을 취하면, 나는 바로 나옵니다. 그들이 나를 위해 간다면, 나는 그들을 지킨다. "
나는 내 트렌드에서 슈퍼 트렌드를 광범위하게 사용하며, 성공 비율을 높이는 방법을 찾았습니다. 즉, 내 자신의 개인 독점 거래에 관해서는 "모든"기술 신호를 하루 상인으로 삼아 그 기술적 인면에서 근본적인 근본 원리를 통해 기술 신호의 "다수"를 제거합니다.
최근 사례 - Modi가 이기기 때문에, 'Long'을 따랐다면, 신호는 1 : 3 R 배수에 대해 1 : 5에서 67 %까지 50 %에서 표시기 범위 설정에 따라 우승 률만 나타납니다.
django 당신은 옳은 길을 가고 뛰어나고 있습니다. 오래된 말은 상자 밖에서 생각하기입니다. & # 8221; 상자 밖에서 생각하기보다는 현재의 시나리오에 맞게 수정할 수 있습니다. 상자를 제거하고 사고의 한계를 드러내십시오. & # 8221; 너는 훌륭한 직업을하고있다.
우리가 어떤 거래를 입력 할 때 위험 보상 비율을 고려하기 때문에 SL의 필요성이 중요한 역할을합니다. 다른 악기를 추가하거나 판매하여 원래 위치에서 벗어나면 돈 관리가 달라질 것입니다. & # 8230; 원래의 길로가는 전환기 & # 8230;
vijay는 당신과 동의합니다. 그러나 델타 중립적 인 헤지에서 그것은 정상적인 거래 형태와 다르게 작동합니다. 어쨌든 우리는 어떤 변화도 없습니다. 우리의 목표는 수퍼 트렌드 결과를 최적화하는 것이며 델타 중립은 그 목표를 달성하는 방법입니다.
좋은 선생님이지만 여전히 많은 apprihations. ..답장을 보내 주셔서 감사합니다.
siju thomas에 의해 그것의 중대한 노력.
나는 왜 모두가 그의 포스트를 위해 시주 토마스를 비판하는지 모른다.
그가 한 일이 뭐니 뭐니?
우리는 상자 아이디어를 필요로합니다.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomasgmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of the money Calls,
the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. 감사. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. 내 생각.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? 당신의 도움을 주셔서 감사합니다.
Siju Thomas says.
shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding techniques in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
잘 지냈어요? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?
also waiting for your next option strategy.
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